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Phyllis2021-03-26 06:03:36

老师 这道题的话，样本量个数是不是20个？是不是照理说n<20 就不应该用z-test了对不对？只不过这里VaR的回测利用二项分布但是近似到正态分布了这样对吗？还是说 样本个数其实是252个呢？？

回答（1）

Yvonne2021-03-26 19:34:23

同学你好，不是的，这里是在98年有20天出现exceptions。样本数是有252天的。

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