Phyllis2021-05-03 22:19:40
PhyllisQ60. 老师 您看这道题和官网mock的一道题是相似的。Mock是说当双方credit spread都升高时，那么CVA就都升高，并没有噶差取谁credit spread涨的更高 那么就对方从自己的CVA中支付一些CVA的思路。但是百题这里明显噶差了，所以选了C. 但如果按照Mock的思路的话，这里百题应该选B, 因为毕竟两个人CVA都增加了，所以都需要增加CVA charge. 老师，您看是Q60错了还是Mock错了呢？应该如何理解这种没有问BCVA 但是涉及CVA的题呢？
回答（1）
Jenny2021-05-06 11:05:14
Jenny同学你好，
这两题的思考逻辑是一样的，只是题目的问法不一样，60题，问的是递交的CVA的量会如何变化，mock的28题，=，问的是各自的CVA和DVA如何变化
60，原先是信用质量差给信用质量好的一方递交（这里的关键词是pay and receive，也就是到了真实支付的步骤，这种时候一般是差额结算）CVA,现在双方质量都变差，质量较好的一方质量变差的更多，所以质量好的那一方应该退一部分的CVA回去，质量差的那一方交的CVA就可以少一些
模考28题，你的分析是没有问题的，但是选项并没有问是谁向谁递交CVA，只是问双方的信用质量都变差了，那么双方各自的CVA和DVA如何变化，这种情况下，应该是各自的CVA和DVA都是上升的
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