33题我觉得老师的方法有点绕，麻烦老师看我解题思路有没有问题，还是凑巧做对。题中写到Loss6.625包含default的本金＋利息，那么直接将80(1＋4%)=83.2 减去6.625的loss，剩余的76.575按照senior，mezz，equity的顺序分配，这样看损失到哪一层

巴塞尔协议Ⅰ中的用于市场风险计量的Internal models approach公式中的SRC在题目中是直接给出还是有另外的计算方式？

老师 请问这道题的C中。IDRC是什么里的？Basel2.5里IRC里的吗 ( ▼-▼ )但是basel2.5是2009年提出的 不是2005年啊，难道是Basel 2里的吗？完全不记得学过了, 老师可以帮忙讲讲这是什么嘛？

老师 想请教下关于component VaR， Component VaR是等于MVaR*Position还是MVaR*Value呢？感觉这两个可能不太一样，前者是期末的价值 类似book value, 后者value是现值了 类似market value.

老师 请教一下关于与RORAC对比的参照物hurdle rate, hurdle rate学的时候说是after tax加权平均资本成本。请问计算hurdle rate的时候需要考虑税率吗？就是分子需要乘以（1-t）吗？（是否乘了才能反映是正确的税后的hurdle rate呢？）

老师 是否所有均值回归模型 也就是Vasicek, CIR和BKmodel的draft项都可以描述为constant而且changes over time的？还有一个问题就是均值回归模型的volatility项 是否也是都形容为constant的呢？好像理解起来所有利率期限结构里学的model都是波动项stable constant的，不知这个理解对不对。波动项有的是sigma(t)dw,比如说model3和model4; 有的是sigma*dw 是不随时间变化的。但不知是否都是可以描述为constant的呢？（因为yeild volatility好像大前提默认是constant的） 老师 请教一下这里的两项该如何梳理呢

老师，这道题的讲解我记得在百题里有相似的问题，你这里说的CVA，考虑的是对手方的信用问题，从您的讲解来看，更像BCVA，是考虑NETTING后的。如果仅仅考虑对手方，我觉得B没有问题，因为双方都上升了违约率。

69题上面的表格为什么position x marginal var不等于individual var

54题c选项能不能具体讲讲

老师，有效EE与PFE有啥区别，貌似最大的有效EE应该相等于PFE？