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戴同学2021-05-09 19:29:59

老师，有效EE与PFE有啥区别，貌似最大的有效EE应该相等于PFE？

回答（1）

Jenny2021-05-10 19:42:50

同学你好，effective ee假设信用敞口是非递减的，也就是如果敞口下降，那么他会变成水平的直线，直到敞口上升。PFE是给定置信水平下，可能面
临的最糟糕的风险敞口EE（不是有效EE）哈。

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