请问红笔画出来的这个违约数是怎么算的？

老师好，20题一年的累积违约概率是不是算错了，精确法我算出来是2.87%，近似法算出来大概是3%，视频里老师算的是6%

A选项CDS spread是风险呀，相关系数上升的时候CDS spread为什么会下降呢

老师，有个问题想不明白 想请教您一下。就是指数分布可以应用在累计违约概率或者说是非条件违约概率中吗？如截图这种做法，是否如果问的是“cumulative probability of default within the next 3 months ”就可以用指数分布这样把接下来三个月的相加呢？（还是说，累计违约概率只能用“累计违约/期初存活”这一种方法，没有用lamda的方法呢？）

基础班 没印象 老师讲过哇 没懂这第8题

老师 想问一下，market risk的IMA(internal model approach)在哪一项或者什么地方反映了diversification呢？只记得市场风险的SA的特点是no diversification, 但是不记得IMA哪里diversification了。最后还想请问一下，credit risk的SA和FIRB或者AIRB里面有哪个方法反映了分散化吗？operational risk里的BIA SA AMA SMA 这四个里面是否也有哪个是分散化的吗？（不好意思老师，问的有点多，扫盲发现好多盲点,,ԾㅂԾ,,）

请问老师 这种计算surplus at risk的题，是否不管怎么问都是用双尾的z值代入呢？因为感觉理解上surplus at risk和VaR的概念很像，所以总还是觉得应该是单尾，但是Mock的答案是用的双尾（不知道是不是和问法有关 这里是问lower bound）。总的来说，老师，是否计算这里时都是考虑双尾呢？或者何时考虑双尾何时考虑单尾？

老师，百题视频里面说这里cs是年化的，计算五年内CVA不需要考虑五年这个因素吗？

老师 想和您确认一下，就是像这种题，是否表明YTM-rf不一定等于CS？ 所以做题的时候还是要考虑是否 spread是credit spread的情况? 老师 如果是陈述题的话，说YTM-rf是credit spread这样的说法是否也算作错的呢？ （这里做错两次了( ▼-▼ )总是用CS=YTM-rf的公式代入就错了）

G-SIBS是加到核心一级资本，附属一级资本还是总资本？