Phyllis2021-05-09 23:05:13
Phyllis老师 想请教下关于component VaR， Component VaR是等于MVaR*Position还是MVaR*Value呢？感觉这两个可能不太一样，前者是期末的价值 类似book value, 后者value是现值了 类似market value.
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Adam2021-05-13 13:22:54
Adam同学你好，
在这里，一般都是一样的。即头寸的价值。这里不区分账面价值还是市场价值。
指的是：资产目前的价值是多少，给了什么样的数据就用什么样的数据。
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( ▼-▼ 老师我害怕给很多数据，不知道怎么挑。
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没事的，不用担心。
二级的计算，尤其是投资，都很简单的
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