1111112021-05-09 21:26:22
111111老师，这道题的讲解我记得在百题里有相似的问题，你这里说的CVA，考虑的是对手方的信用问题，从您的讲解来看，更像BCVA，是考虑NETTING后的。如果仅仅考虑对手方，我觉得B没有问题，因为双方都上升了违约率。
回答（1）
Jenny2021-05-10 17:19:53
Jenny同学你好，这道题目问的是问的是递交的CVA的量会如何变化，原先是信用质量差给信用质量好的一方递交（这里的关键词是pay and receive，也就是到了真实支付的步骤，这种时候一般是差额结算）CVA,现在双方质量都变差，质量较好的一方质量变差的更多，所以质量好的那一方应该退一部分的CVA回去，质量差的那一方交的CVA就可以少一些。
而那道题目，这道题问的是各自的CVA和DVA如何变化，选项并没有问是谁向谁递交CVA，只是问双方的信用质量都变差了，那么双方各自的CVA和DVA如何变化，这种情况下，应该是各自的CVA和DVA都是上升的。
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