Phyllis2021-05-10 04:36:32
Phyllis老师 请问这道题的C中。IDRC是什么里的？Basel2.5里IRC里的吗 ( ▼-▼ )但是basel2.5是2009年提出的 不是2005年啊，难道是Basel 2里的吗？完全不记得学过了, 老师可以帮忙讲讲这是什么嘛？
回答（1）
185***432021-05-11 16:58:08
185***43同学你好，IDRC是在Basel2里讲到的，在2005年的时候Basel委员会通过了IDRC，这个提案是要求计算一个一年的99.9%的置信水平下的VAR值，后续在basel2中被IRC代替了
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