Phyllis2021-05-11 01:19:53
Phyllis老师 想问一下，market risk的IMA(internal model approach)在哪一项或者什么地方反映了diversification呢？只记得市场风险的SA的特点是no diversification, 但是不记得IMA哪里diversification了。最后还想请问一下，credit risk的SA和FIRB或者AIRB里面有哪个方法反映了分散化吗？operational risk里的BIA SA AMA SMA 这四个里面是否也有哪个是分散化的吗？（不好意思老师，问的有点多，扫盲发现好多盲点,,ԾㅂԾ,,）
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185***432021-05-11 18:03:34
185***43同学你好，只有IMA是有分散化效果的，因为它计算了整体的VAR值，用到了相关系数，其他方法都没有考虑到分散化的效果
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