Phyllis2021-05-11 00:36:38
Phyllis请问老师 这种计算surplus at risk的题，是否不管怎么问都是用双尾的z值代入呢？因为感觉理解上surplus at risk和VaR的概念很像，所以总还是觉得应该是单尾，但是Mock的答案是用的双尾（不知道是不是和问法有关 这里是问lower bound）。总的来说，老师，是否计算这里时都是考虑双尾呢？或者何时考虑双尾何时考虑单尾？
回答（1）
Adam2021-05-13 13:38:43
Adam同学你好，
单纯的surplus计算用的是单尾（绝大多数情况），如果是计算surplus的置信区间的话，用的是双尾。（这种情况比较少见）。
协会这道题用了好几年了。不是很严谨。
其实准确来说应该是单尾的
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