LDA 这个是一级的知识是伐 第三点 和 第4点就硬记住了？（模考2 第8

cva 表示测量交易对手风险 是我给对方的还是对方给我的 在算估值是加上还是减掉 蒙圈了突然

24题，请问是不是出题不严谨？虽然老师的解法我理解，但是不知道为什么不能用component VAR的思路来解题。而且最后一列相加是不是应该等于总VAR才合理呢？

老师第66题的B和D选项还是不太明白，违约概率的上升对应股价下降，从Δ的角度来看，股价下降对in the money的put 的价值影响更大啊

老师第45题的D选项，如果把distribution中，小于0的部分看成尾部，那么波动率增加，会导致尾部变肥，导致大于0的部分占比下降，EE应该是会下降才对啊

第二个小问 为什么不是 越低confidence 越高的significant level type1 上升 type2 下降 power of test 上升 懵了

14题forward的detal 为啥是1

老师呀 这道题我思虑良久，就是 当有100个数据，我们切95%的VaR和ES。 理解起来是从损失最小的第一个数据开始那一端开始切，95%正好是第95个数据。从损失最大的另一端切，5%正好是第5个数据。所以不管怎么切都是切到了一个数上（并没有切到两个损失之间缝隙的情况）。所以VaR应该是最大的第5个损失，ES是取最大的4个损失的平均数不是吗？（如这道题，在调整完历史数据之后，切完取到的ES是最大5天损失的平均值。思来想去 还是尚未理解）。老师，求帮忙梳理下逻辑,,ԾㅂԾ,,

老师 请问这里叙述的AMA满足comparable to market risk standards该如何理解呢？而且不太清楚市场风险标准是什么。是因为建模了56个损失大类与市场数据有关吗；老师 这和operational risk capital=WCL-EL的公式有关吗？

老师 请问这里D是应该如何理解？看答案没看懂，而且为何copula会有one factor的情况？（copula不是两个分布构建的吗？是三维的话至少应该是3个factor不是吗？）