老师 关于CVA的缺点。为何说CVA是market implied和reisk-neutral的所以是数据不全和不准的呢？（也可能我笔记记错了( ▼-▼ )）老师 CVA的缺点可以帮忙再总结一下吗？

老师 请问loan的exposure为何受利率影响小 但是还受floating rate影响？感觉这里是矛盾的，受浮动利率影响的话不是应该受利率影响小吗？（是不是我笔记记错了，或者老师请问该如何理解呢）

老师 想问一下Solvency 2的考点。（没找到Solvency2的归类）。 请问solvency2的MCR是SCR的%到%多少？（不知道是25%-45%还是25%-40%）

老师 关于QQplot. 请问QQ图里斜向上的直线(正态分布在QQplot图里的线)和肥尾的曲线中间在x=0,y=0的坐标点重合。老师这个重合的点说明了什么？记得基础班讲好像是说明二者的累计违约概率相同（不确定），还有就是说明峰是相同的（感觉不对）。是否是这样？不理解为何累计违约概率是相同的，还有就是 峰肯定是不同的吧，一个正态分布 另一个是肥尾

普风险度量和一致性风险度量谁包括谁

26题不应该是标准化之后根据分布表转化为相对应的点吗，为什么老师这里直接用计算结果

25题如果直接问价格而不是期权价格的话应该怎么分析，上课的时候与lognormal那个图对比的横纵坐标都是什么

讲义上不是说AI和ML互相不包括，又互相有一部分重叠？还特地画了张图，这里怎么变成子集了？蓝色部分

第九题为什么看出是mac久期

用算stress情况下cost of liquidity，均值到底用什么，是offer-spread嘛，还是mid market price，还是题目会给出mean？