Phyllis2021-05-12 06:27:56
Phyllis老师 请问这里D是应该如何理解？看答案没看懂，而且为何copula会有one factor的情况？（copula不是两个分布构建的吗？是三维的话至少应该是3个factor不是吗？）
回答（1）
Yvonne2021-05-13 14:26:49
Yvonne同学你好，D选项错在不能说Gaussian copula在信用风险上不能应用，Gaussian copula本来计算的就是联合违约概率，与信用风险有关。这里one-factor gaussian copula不是考试的内容，了解一下就可以了，OFGC是求的是在单个因素的条件下的违约概率，公式如下图所示。
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