项同学2021-05-12 14:29:55
项同学老师第45题的D选项，如果把distribution中，小于0的部分看成尾部，那么波动率增加，会导致尾部变肥，导致大于0的部分占比下降，EE应该是会下降才对啊
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Jenny2021-05-12 19:18:39
Jenny同学你好，答疑高峰期，麻烦附一下题干哈。如有不便，敬请见谅。
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好的老师
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同学你好，谢谢你的附图。这个选项其实只是问EE的数值呀，并不需要去考虑占比，EE只是某个时刻的敞口，平均敞口才需要去考虑权重和占比呀。波动率越大，那么就可能出现更极端的数值，敞口也就越大呀。
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