caramelhan2019-08-23 10:01:13
caramelhan关于IRB 请问这句哪里错了？IRB的高级法不就是这句么？谢谢 。Internal estimates of default probabilities and internal estimates for other model inputs.
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Robin Ma2019-08-23 16:33:46
Robin Ma同学你好，能给出上下文么，光从这句话没法判断，因为在高级内部评级法中，银行可以自行估计PD、LGD、EAD以及公司业务、主权债、同业业务风险敞口的调整年限，相关规定如下：
1. 违约概率可以通过信用缓释工具降低，不过对于同业业务和公司业务的风险敞口，违约的最低概率依旧是0.03%。
2. LGD主要受抵押品质量和债务偿付层级的影响。
3. 经过监管层批准后，银行可以通过内部模型计算风险敞口，对于表外衍生品合约，银行可以使用蒙特卡洛仿真法计量下一年的风险敞口预期。
所以这些model input是可以被银行自己估计的，而基础内部评级法中，银行只能计算违约概率PD，因此你可能说的是基础的IRB
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请问b为什么不对？
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同学你好，正如我第一条答疑说的，因为题目问你的是 foundation approach方法，也就是基本法，基本法里面银行只能自己计算一个pd，别的参数是要监管机构给出的，而高级内部评级法 银行是可以计算别的inputs的
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