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caramelhan2019-08-23 10:01:13

关于IRB 请问这句哪里错了?IRB的高级法不就是这句么?谢谢 。Internal estimates of default probabilities and internal estimates for other model inputs.

回答(1)

Robin Ma2019-08-23 16:33:46

同学你好,能给出上下文么,光从这句话没法判断,因为在高级内部评级法中,银行可以自行估计PD、LGD、EAD以及公司业务、主权债、同业业务风险敞口的调整年限,相关规定如下:
1.    违约概率可以通过信用缓释工具降低,不过对于同业业务和公司业务的风险敞口,违约的最低概率依旧是0.03%。
2.    LGD主要受抵押品质量和债务偿付层级的影响。
3.    经过监管层批准后,银行可以通过内部模型计算风险敞口,对于表外衍生品合约,银行可以使用蒙特卡洛仿真法计量下一年的风险敞口预期。
所以这些model input是可以被银行自己估计的,而基础内部评级法中,银行只能计算违约概率PD,因此你可能说的是基础的IRB

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请问b为什么不对?
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同学你好,正如我第一条答疑说的,因为题目问你的是 foundation approach方法,也就是基本法,基本法里面银行只能自己计算一个pd,别的参数是要监管机构给出的,而高级内部评级法 银行是可以计算别的inputs的

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