天堂之歌

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孟同学2019-08-22 10:21:44

26页也就是最后一分钟的视频, 里面说granularity 提高了之后, credit var=0, 但是credit loss = expected loss 根据公式credit var = UL = WCL - EL, 这个时候 WCL= EL 所以里面的这个credit loss就是和WCL一样的么 可以这么理解么。 谢谢

回答(1)

最佳

Cindy2019-08-22 13:33:16

同学你好,这样理解吧,
如果组合包含的资产足够的多的话,就会有一定的分散化效果,降低组合整体的风险,风险就是一种不确定性,资产多了,这样组合的不确定性就可以降低,如果组合的不确定性被降低到很低,我们可以近似认为组合是没有不确定性的,既然没有不确定性,那么我们就可以认为这个组合没有非预期损失,而非预期损失就是Credit VAR(VaR值就是一种不确定性了),因此我们近似认为credit VaR为0
而credit loss,它指的就是组合的信用损失,当一个组合没有非预期损失的时候,那它就只剩下预期损失了,所以这个时候组合的信用损失就是预期损失了

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