孟同学2019-08-22 10:21:44
孟同学26页也就是最后一分钟的视频， 里面说granularity 提高了之后， credit var=0， 但是credit loss = expected loss 根据公式credit var = UL = WCL - EL， 这个时候 WCL= EL 所以里面的这个credit loss就是和WCL一样的么 可以这么理解么。 谢谢
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Cindy2019-08-22 13:33:16
Cindy同学你好，这样理解吧，
如果组合包含的资产足够的多的话，就会有一定的分散化效果，降低组合整体的风险，风险就是一种不确定性，资产多了，这样组合的不确定性就可以降低，如果组合的不确定性被降低到很低，我们可以近似认为组合是没有不确定性的，既然没有不确定性，那么我们就可以认为这个组合没有非预期损失，而非预期损失就是Credit VAR（VaR值就是一种不确定性了）,因此我们近似认为credit VaR为0
而credit loss,它指的就是组合的信用损失，当一个组合没有非预期损失的时候，那它就只剩下预期损失了，所以这个时候组合的信用损失就是预期损失了
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