习题集323题，请问a为什么不对？c为什么不对？因为alpha（-1.11）除以其对应的标准差（0.957）结果为1.16不显著，所以是应该re-run的呀！d没看懂

习题集321题，请解释b c d

请问老师一个概念性问题，risk budgeting时候 MVaRi相等的效果（或说，目的），是globally risk minimum, 但risk parity的问题，ωiβi都相等的时候，一般涉及到什么效果呢？主要是想了解题干提到什么类型的时候，需要联想到其实是要要求计算risk parity的情况。谢谢

请教老师关于EL的问题。EL = LGD * PD * EAD. 如果是付息债券，则 1) 每期的PDi是否和CVA计算一样，需要使用MDP? 2) 因为付息，则本金和未偿coupon都是exposure，假设每年付息的债券，如果第二期coupon即发生违约，则是否PDi是第二期的MDP,exposure是所有未偿金额的折现到第二期末的EAD? 谢谢

请问指数分布概率中 lamda和hazard rate的区别和联系是啥。两个之间可以怎么转换呢

习题集第22题，请问c怎么错了？这题exception已经超过了1个，说明VaR值太小了，难道不是要重新计算VaR值吗

您好 请问可以把二级强化讲义中投资组合var计算的第三个exercise按照这两种不同思路。展开计算全过程吗。谢谢

老师您好，想请教一个问题：巴塞尔要求对market risk进行backtest，然后讲义提过要避免high confidence VaR。但是巴塞尔又规定market risk的VaR的置信水平为99%，这是否是矛盾的？

协会2018notes practice exam2，78题求解

协会2018practice exam2，77题请问a怎么错了