D、为什么bootstrap可以得到ES ？

第一题为什么均值可以忽略？

可以理解本题C是比较明显的错误，但是第二题B选项VAR(10%)会理解成10%confidence level 下的VAR,原版书上的习惯也是比如95%VAR就表示95%confidence level 的VAR（分位数取1.645）而不是5%的VAR呀，这样的话也会选出B这个答案来。这个怎么解释呢

老师 请问daily VAR的μ等于0?

random spread里面Zα不是3吗？

习题294的c，使用了advanced IRB方法后，还能换回SA方法？ 我记得上课时老师讲过一个方法是用了高级的后就不能再返回用低级的了，请问是什么方法？

老师，不太能理解这题中的residual risk的意思？能否解释下这题？

老师，这题为什么是netting factor越小越有benefit呢？netting factor=netting/no netting

本题如果除去senior和junior后，还剩1,800,000，那么应该怎么分配？

在risk budgeting中计算分配给基金经理的权重时，用到Information ratio÷TEV，可是information ratio的计算过程本来就已经÷了一个TEV，为啥要÷两次