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天堂之歌

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520eating5202019-05-13 16:51:18

习题集第22题，请问c怎么错了？这题exception已经超过了1个，说明VaR值太小了，难道不是要重新计算VaR值吗

回答（1）

Robin Ma2019-05-13 18:49:15

同学你好，置信区间的上下限是不需要重新设置的，对VAR模型进行回测检验是检验你的VAR是不是设置了合理，而VAR是来源于损失的分布的，你检验某个var值就是需要对应的上下限来检验的，因此C错

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