芦同学2019-04-19 10:49:32
芦同学老师，请问这道题可以先算单个资产的var，然后再算整体的var吗？
回答（1）
Robin Ma2019-04-19 17:55:16
Robin Ma同学你好，先算出各个资产的bar，再使用组合的var直接进行计算是需要基于各资产的预期收益率μ都等于0的前提的，只有这个条件满足才能用这个var的计算公式，因此在二级的学习中，资产收益率往往不满足这个前提假设，因而要将整体放在一起进行计算。
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