葛同学2019-04-18 08:52:55
葛同学红色圈起来这句没太理解，老师帮忙给解读一下，一天的头寸变化？是说某一天偶尔发生，可免于处罚吗？
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Cindy2019-04-18 14:16:32
Cindy同学你好，这是巴塞尔委员会里关于回测的表述，我把完整版的表述跟你说一下吧：
第一个，模型的基本要素是缺失的。比如说数据是错的、模型运行中有错误，如果是模型本质上出了问题，要对银行进行惩罚。
第二个，模型的精确度需要被提升，依然要惩罚。
第三个，日间交易情况。头寸在当天发生变化。惩罚应该被考虑，不是一定要惩罚。
第四个，运气不好（bad luck）。比如，市场波动性比较大或者相关性发生变化。要界定一下是不是真的属于运气不好。
我们只需要了解到这个程度就够了，其他的不用知道哦(#^.^#)这部分内容研究深入的话，性价比不高，所以，我们还是把重心挪到其他内容吧(#^.^#)
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