AJH2019-04-18 13:48:12
AJH想问一下这个基金经理的能力 为什么放在备择假设里的不是true alpha>0？这样t的critical value就应该看双尾的了
回答（1）
Michael2019-04-18 17:00:39
Michael学员你好，
如果原假设设置为alpha等于0，那么其实的出来的结论可以有三种：
第一种，拒绝原假设，同时t检验统计量显著大于0，那么基金经理有超越市场表现的能力；
第二种，拒绝原假设，同时t检验统计量显著小于0，那么基金经理没有超越市场表现的能力；
第三种，不能拒绝原假设，同时t检验统计量约等于0，那么基金经理使用了被动式的投资策略；
相比于单尾的假设检验，双尾的假设检验提供的信息量更多。
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