老师，请问第34题，计算expected surplus时，为什么不考虑使用duration?

33题老师说cash inflow, LaR<0; cash outflow, LaR>0。buy put option是cash outflow，short futures是cash inflow，那为什么short futures LaR更高

老师你好，请问FRM2级练习题第322中，如何看standard error？这块知识点有点薄弱，烦请老师仔细讲解一下这套题目的解题思路，谢谢！

信用风险百题71 题，为什么算出来 counterparty 的敞口是50 不是30 呢？ 不太理解liang老师说的 可以单独解释一下么老师 谢谢

老师，请问第61题，各期的CVA为什么不能直接用各期的CS*EE直接计算，而是要先计算PD再用LGD*PD*EE*DF呢

百题 信用风险 18题，计算6个月的YTM的时候 liang老师在视频里面用的是 99 = (100+8%/2*100)/ (1+YTM/2) 但是题目里面说的coupon是30/360是每个月的coupon的8%么？ 那为什么半年的coupon 是 4？ 谢谢

请问老师，这道题求treynor ratio为什么不除以0.85呢，treynor ratio不是Rp-Rf再除以sigmaP吗？

老师请问第八题B选项，能不能翻译成高beta和低beta公司的表现没有关系？视频讲的是无差异，我查了下indifferently是漠不关心的意思？

老师，这道题里面年化转成日化的，为什么return是 return/252，但是volatility是volatility/根号252？看不太懂呀，而且直接用年化的算出来Var再用平方根法则算一天的Var不可以么

老师，市场风险百题第22题，题目是不是有点问题，这里的historical return(t)指代的不是adjusted return吧，感觉有歧义还说弄错了