杨同学2019-10-23 18:47:06
杨同学老师你好，请问FRM2级练习题第322中，如何看standard error？这块知识点有点薄弱，烦请老师仔细讲解一下这套题目的解题思路，谢谢！
回答（1）
Cindy2019-10-24 11:42:28
Cindy同学你好，标准误是一级的知识点了哦，样本均值是一个随机变量，这个随机变量在样本容量足够大时会服从于正态分布。此外，样本均值这一随机变量的标准差也被称为标准误。根据中心极限定理，样本均值标准差为：sigma/n^0.5
回归方程前面的系数表示的就是基金经理的投资权重，+表示买入，-表示卖出，比如SMB前面的系数是-0.5，表示基金经理买入50%的大盘股，卖出50%的小盘股，其他系数的分析也都是这样的，市场组合前面的系数是0.67，对应的无风险资产前面的系数就是1-0.67=0.33，这两者的权重之和加起来是为1的，
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