彬同学2019-10-20 00:13:10
彬同学老师，这道题里面年化转成日化的，为什么return是 return/252，但是volatility是volatility/根号252？看不太懂呀，而且直接用年化的算出来Var再用平方根法则算一天的Var不可以么
回答（1）
Robin Ma2019-10-21 18:58:14
Robin Ma同学你好，这个问题其实在二级市场中强调过了很多次，就是平方根法则只有在初始预期收益率等于0的情况下才可以使用，而在二级的题目中，这个前提基本不会满足，所以，这里只能按照答案的方法去进行计算（考试也按照答案的步骤去做，实在不行可以记住），而不能和一级一样直接使用平方根法则。
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