彬同学2019-10-16 22:47:13
彬同学老师，市场风险百题第22题，题目是不是有点问题，这里的historical return(t)指代的不是adjusted return吧，感觉有歧义还说弄错了
回答（1）
Robin Ma2019-10-17 17:36:54
Robin Ma同学你好，这里的历史return肯定不是adjusted return，volatility调整法是利用当前的波动率 和历史上t的波动率 对历史上的return进行比率的调整， 所以C选项写了 is replaced，被什么替代了呢，就是adjusted return
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