孟同学2019-10-23 08:50:02
孟同学信用风险百题71 题，为什么算出来 counterparty 的敞口是50 不是30 呢？ 不太理解liang老师说的 可以单独解释一下么老师 谢谢
回答（1）
Robin Ma2019-10-23 18:09:44
Robin Ma同学你好，30 是肯定算不出来的，题目其实写了很清楚了，net exposure是20 绝对值（absolute value）相加是80，敞口要么是大于0的数字，要么等于0，所以X-Y=20 X+Y=80 解出来就是X就是50，Y=30是counerparty的部分，A diversified portfolio of OTC derivatives with a single counterparty currently has a net mark-to-market value 这句句子的主语是 diversified portfolio，所以X自然设定是他，如果看成30，把这句句子再看一遍，英语语法问题。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片