Pyer2019-10-20 11:53:06
Pyer请问老师，这道题求treynor ratio为什么不除以0.85呢，treynor ratio不是Rp-Rf再除以sigmaP吗？
回答（1）
Robin Ma2019-10-22 18:08:04
Robin Ma同学你好，因为你本身的portfolio的贝塔就是去和market去比较得到的，那么你新引入一个资产，自然要和原来的portfolio使用一个benchmark去比较，而且特雷诺比率除以的贝塔是各个资产自身的贝塔，sigmap只是一个通式的写法，自身的贝塔和大盘去比较才可以更能反应其承担系统性风险所产生的超额收益，如果选取别的资产或某个特殊的资产作为benchmark，是没有意义的。
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