这个红色圈圈的数字是怎么算出来的

dw本身是等于ε×根号dt 这个ε不管是在几月都是上升+1 下降-1吗 还是第二个月上升就是+2 下降是负2 照片里这个第二个月就不是+2 为啥这个题目就是+1第二个月的时候

a选项有点疑惑 既然是头寸对组合的回归 那头寸应该是因变量 组合是自变量 哪贝塔作为系数衡量的不是一单位的自变量变化会导致多少的因变量变化嘛 那不应该是组合对头寸的敏感程度嘛

老师，您 好，请问这里的value和“损失可能性”为什么可以划等号呢？credit VaR与“损失的不确定性”为什么可以划等号呢？

为什么no netting 计算只计算正 inflow 不计算outflow？

为啥置信水平高了以后var模型有可能高估风险，这里面实际发生个数不是少了吗，那说明实际风险比估计的低啊

请问使用这种new exposure方法时，计算总的rwa的时候collateral的部分是继续按80算还是按80的85%算？

不是说后两种方法比第一种更好吗？那C选项说CDS利差通常是较差预测指标为什么还对呢？

为什么EE 是month to month ,而CS是年度，可以直接相乘？

为什么他前脚刚说完要小心题目没叫算RWA，然后马上就开始算RWA了？他颠来倒去到底在搞些什么？我已经被绕得分不清到底哪些是这题真正需要思考的点，哪些又是他自己乱发挥表演然而这题根本不需要思考的点了。真的男版高y。请其他老师仔细讲讲这题，谢谢