老师您好！这道题是个史实么？80、90年代hedge fund outperformance最重要的原因是Survivalship bias

老师您好请问exponential tail具体是什么？block maxima的函数都是exp的函数我还能理解，POT也是么？还是说这个GEV不包含POT……

老师好，这道题中0时刻的债券价格×（1+利率）表示下一时刻的债券价格，是一个固定值。为什么题目中下一时刻的价格会有两个呢？比如937.49对应P（1,1)和P（1,0）

麻烦老师讲一下111题目，没理解这个题目的题干内容，也没看懂解答。可以稍微详细说明一下，这个overcollateralization的金额怎么求解的吗？

老师，净的租赁也是留出吗

第三个选择的投资风格和策略表现好就不应该给绩效了，为什么呢？这不是主动投资管理吗？

按照课程讲义，应该是附图里面的写法才对，但是题目中没有这个答案？怎么选？

为什么方差不确定就不能计算相关系数？？

D选项的解析对吗？说银行之间不共享，和A选项矛盾。

老师您好！有件事不是太明白，这道题一直问的都是股票期权的implied，课上讲的崩盘恐惧症是针对Asset Price，也就是股价的implied，这能统一成一件么？还是我哪理解的不到位？