这道题是不是有点问题，市场风险的SA方法出现在96年修整案中，这里问巴三…

这个最优权重的知识点在哪节课里？烦请老师告知

要怎么判断业绩归因是因为asset allocation还是security selection？

老师我想问一下关于这一部分的考察主要是怎么考，除了这种比较简单的计算，会考其他复杂公式相关的计算和推导过程嘛

讲课的时候提到一个公式是T²=β×(TRp−TRm)=TRp−(Rm−Rf)，这个T²的计算意义是什么？

老师这里为什么一定要折现啊，他的意思不是根据jensen不等式得到的结果嘛，为什么一定还要再折现到第一期呢

老师 risk aggregation这个知识点2025年8月还在考吗

老师，像这一页的公式需要背嘛，一般是考察概念理论性的知识还是说也要多因子模型下相关的计算啊

老师这里的dw是啥意思啊是服从布朗运动的一个随机变量在很短时间内的变化嘛 那这个随机变量不就是利率嘛 哪dw和dr不就没区别了吗

老师那可以问一下前面的模型他的波动率随时间变化是怎样的，是逐渐变大吗