涣同学2025-11-03 19:57:24
涣同学这里的policy mixed var 是什么 ？为什么说和benchmark var 是一样的 ？和active management var区别是什么？
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苏学科2025-11-08 13:38:23
苏学科Policy Mix VaR（政策组合VaR）是指基于投资策略的资产配置（即基准组合）所计算的风险价值（VaR）。它衡量的是投资策略中预设的资产配置（如55%股票和45%债券）在给定置信水平下的潜在最大损失。在您的资料中，Policy Mix VaR 是通过计算基准组合的预期回报和标准差，然后使用正态分布假设（95%置信水平，对应1.645倍标准差）得出的。计算结果显示为13.075%，这代表了基准组合在95%置信水平下的可能损失。Policy Mix VaR 与 Benchmark VaR 相同，因为它基于基准组合计算；而Active Management VaR 则关注主动偏离带来的风险，两者在风险测量中扮演不同角色。
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