Kancy2025-11-09 18:53:42
KancyCredit Risk+和CreditMetrics的辨析
回答（1）
杨玲琪2025-11-10 14:03:40
杨玲琪同学你好，
CreditRisk+模型是一个侧重组合管理的信用风险模型，更适合计算一篮子贷款或债券的损失分布。它不关注每家公司的具体财务状况，而是侧重组合概率分布，通过概率和统计方法（如泊松分布）来计算组合的潜在损失。
CreditMetrics模型更多关注评级的变迁对资产组合价值的影响。它利用评级之间的转移概率（如从A到BBB）来估算资产和组合的价值波动，计算因为评级升降和违约导致的潜在损失，更适合债券、贷款及衍生品组合的管理。
希望能解答你的疑惑，加油！
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