麻烦老师可以解释下这道题么，Positive parameter estimate 怎么判断的还有VAR 值的大小怎么区分的 谢谢老师 51. Extreme value theory (EVT) can assist with value at risk (VaR) calculations by providing better probability estimates of observing extreme losses than that indicated by a standard normal distribution because empirical distributions exhibit fat tails. If one uses the generalized Pareto distribution (GPD method to generate parameter estimates for the shape parameter, fat tails will indicate a: A. positive parameter estimate and VaR calculations that are too large B. negative parameter estimate and VaR calculations that are too small C. positive parameter estimate and VaR calculations that are too small D. negative parameter estimate and VaR calculations that are too large

我又来啦！

百题第10题，IRB方法中ρ是银行自己计算还是监管机构给定的

不懂啊

DVCS的讲解中，CS的一个点变动似乎与收益率一个点变动的尺度是一样的，因为其他条件不变时，CS一个点变动也正好导致相关债券收益率一个点的变动，那么DVCS与DV01的金额总是相同的。能这么理解吗？

ABC选不来qwq

Arbitrage cdo和balance sheet cdo有什么区别，分别是用来干嘛的呀？谢谢老师。

这两题不矛盾吗？198说相关性增大，senior价值变小，equity变大。也就是说相关性减小的时候，senior增大，equity减小...然而204里相关性减小,equity增大，比senior还大

这是一个英语问题，请问这句话是real world变动1bp，nominal变动1.0274bp的意思，还是？ 如果翻译没错，那么解析是相反的？

对不起了老师 给您添蘑菇了 都不会