天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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想问下第三题的A,perfect correlation指的是rou=1,这种情况是undiversified,所以三个风险的capital是可以相加的,那如果rou是diversified,那sum是小于各风险之和吗? 同样,不同风险的VaR相加是不是也是一个道理? 感觉frm有好几个关于这种rou和三个风险相加与其和的关系,有点弄混了,希望老师可以总结一下,谢谢!

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老师可否解释一下63题?谢谢!

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老师可否解释一下61题的1 3 4?谢谢!

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老师可否讲解一下60题?谢谢!

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CDS卖出方是rwr怎么理解呢?

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老师,习题集的174题的第二个选项为什么是错的呢,答案解析没有看懂。

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请问我们使用possion 这种指数分布算俱有无记忆性的特征 那么这道题 是不是可以这么理解 因为我完全看不懂 它的答案最后为什么要除以一个0.8607

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老师,百题第七题不太理解,为什么EL是95%对应的产品价值?WCL是BBB级现值?

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关于信用风险的百题23题 老师视频里是没有讲的 这道题 看题目基本上没看懂 答案也看不懂 嫩不能解释一下 具体是什么意思?

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这里讲的CVA中 PD应该是对手的违约概率,而 EE 应该是自己的风险敞口吧?

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