这道题说Var不适合计算长期无担保的exposure，因为波动太大。我想问一下为什么波动大了就不适合用Var，还有一般什么方法适合呢？谢谢

老师，为什么是perfect correlation 啊？

63题

百题里这题是按asset expected return解的，而押题里是按 risk free rate解的， 怎么判断什么时候该用哪种啊

老师请问模考二的这道题为什么D不选？IRB中的correlation不是指的obligator之间的关系并不是asset之间的关系

老师请问模考二的这道题为什么D不选？IRB中的correlation不是指的obligator之间的关系并不是asset之间的关系

在模考中(12)第二年的o/c account算的时候是第一年的加上了第一年的*（1+market rate）,recovery还有excess spread,但是在基础班讲义中的(12)第二年的o/c account只是前一年的o/c account和前一年的o/c account*(1+market rate). 请问老师这个o/c account应该以哪个为准？谢谢

这题答案有误。Note Topic 64 题课后习题答案为D，而C为此题中的A，被标识为错误选项。 此题正确答案应当是完整的B，只不过只打了一半

23. 2，3哪里错了 34.选项B是source of model risk里的哪一个，为什么？可以举一个source of model risk里的programming and data problems的例子么？ 60.SMA是什么，为什么选C 谢谢！

第73题的A选项，如果我理解成银行没有验证借款人的收入等文件，同意给他们发放贷款，这应该是算是强行借出呀，感觉银行是主动方，因为想快速放贷，所以忽略了借款人的相关文件。