Neptune.C2018-09-26 20:14:32
Neptune.C老师，下面那个组合的标准差15.62和13.85分别是怎么算出来的？为什么不是89页的5.207？还有，为什么按我右下角的公式求W1求不出来啊？这是周琪老师给的公式，算出来还是个大于1的数
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Michael2018-10-03 16:59:48
Michael同学你好，这个题目我们截取的是原版书的一个case，里面有一些信息遗漏了，其实89页的标准差要表示的是percentage VaR，而91页的数字其实是dollar VaR，但是整个组合的本金是1 million。我给你写了一张演算表，你可以参考一下，重要的过程结果我也在里面用黑色的框打出来的。祝你国庆愉快。
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Crystal2018-09-28 09:50:11
Crystal同学你好，你的心很细，其实上一张表格中的sigma P不是我们自己计算出来，而是题目给出的，因为根据那张表格我们是计算不出来具体的sigma P的，因为AB之间的相关系数我们是不知道的。还有第二个问题，公式是没有问题的，最终计算出来的权重如果是大于1的，其实问题也是不大的，因为权重大于1表示的含义就是借钱去投资，就和CML线上超过market portfolio是一样的。
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好像不对啊老师，w1应该等于85.21%吧？这个数是怎么算出来的？
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