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FRM一级
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老师,long put option holder has the right to sell at K1,K1是一个很低的卖价,当ST<K1 作为一个long put option holder会行使权力卖出underlying asset。牛市的short put option seller is obligated to buy at K2,K2是一个很高的买入价,那么我们还是低买高卖吗?
我看了很多之前的答疑,似乎更准确的说法应该是delta是BSM公式S0前面的系数,而不仅仅是N(d1),对吗? 如果我的理解没有错误,那么只要涉及有分红的或者可以看成是分红的题目,都要在N(d1)前面进行调整?
查看试题 已解决上课的时候说delta就是N(d1),为什么这里计算的delta要继续通过e来调整? 如果需要调整才能是delta的话,请把什么时候delta直接是N(d1),什么时候需要调整,以及怎么调整完整的说明一下。
查看试题 已解决精品问答
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?
- 老师 第52题不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B两个选项
- 我怎么感觉这题不太对呢。特别是C/D两个,都是需要股价上去才可能有利,所以逻辑是一样啊,都是做高业绩,但是C反正都遥遥无期,动力没那么足吧。B现在是平值,就差那一把火就能盈利了所以应该最要努力把业绩做起来吧?A也是,你既然都深度实值了,赶紧卖了得了,还做什么风险管理。这题我都不懂
- Bsm模型中,N(d2)代表行权概率,N(d1)代表什么概率?
- 直接看选项吧,B选项错在哪里?








