老师我想问一下这里为什么说跟踪误差平均值一般是为0，之后怎么就得到了这个式子，不是很理解，请问这个会考嘛
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资产组合的标准差0.121有什么用吗？
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讲课理解不了
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金融市场产品这节课有其他老师吗？这位老师真的是接受不了
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为什么2.5需要开根号？
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老师实在是不太理解square root rule的公式，能具体给我讲讲并且分析一下这个有什么用吗
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为什么是VaR=mean-critical value*SD,而不是+呢
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能完整说明一下这个银行出现的什么问题吗？
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这是为什么不用D_ - D+/dy. 去计算Convenxiy
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峰值=3只有在标准正态分布里适用还是所有正态分布都适用？
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