老师这里一直在说theta在很极端的情况下是大于0的，但是课件写的时候说如果是short option，则theta是大于0的。我怎么理解这段内容？（难道是long的时候一般都是＜0的，很极端情况下出现＞0？？？）
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题目说NOT an arbitrage strategy没有套利机会有什么用呢
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ATM的时候，VEGA是不是应该表述为绝对值最大？（short option时的VEGA是负数）
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这里好乱啊，难道不是l4t=1-l1t-l2t-l3t吗，l才是哑变量吧，一下说δ一下说d的
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请问老师，这句话表达的意思是降低有用的数据量，还是降低没有用的数据量。老师在讲这部分的时候，全程解释和表达都是说降低没有用的数据。没有理解到这里想表达的具体含义以及如何理解呢？
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Kendall’s t: 如果排序后差值是0，按concord or disconcord?
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为什么 c+PV(K) < K 才保本，k不是初始投资吗？
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这里的第二段实在是听不懂老师在讲啥？请再详细解释一下这段话。
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