老师好，不懂这里的预期利率下降 借浮动 预期利率上升借固定
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为什么在P点会是市场上所有的风险资产组合？这里不是只是有效前沿在P 点的风险资产组合吗
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第一个情景对应的loss为什么是负的0.5
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c答案中的各个步长的涨的概率可能不同，这种情况下怎么使用二叉树模型来计算呢？
截止到目前为止的课件的内容都是每个步长使用相同的概率的，使用不同概率的知识点出现在哪个章节？
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一年的variance不是等于250^（1/2）*一天的variance，为什么还需要一天还要开根号？
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老师在讲option sensitivity measure这部分，讲解完greek letters 过后，在讲portfolio这部分， 提到了forward delta
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之前讲的是否行权和当时的股票价格和执行价格有关，这里讲的是否行权和分红和无风险收益率有关，我怎么理解这两个方面的说法。
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这里的call的计算中e的指数中的时间的数字是不是错了？应该是0.5才对吧？
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我记得查表的时候是标准状态分布表，这里不是标准正态分布啊？不是标准正态分布（Z）的时候，怎么查表？？？
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