这里对于stack and roll的风险的解释没听懂
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老师，您好。想请教一下，债券价值计算时分母中的t表示实际的期数，为什么不乘年数呢？比如半年付息乘0.5？
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mortgage bond为什么是负凸性
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这位老师讲题真的一言难尽
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Concave不是凹吗
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老师没有对选项进行解释
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这三个相关系数取值范围都是-1–1之间吗
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antithetic variable和control variable两个减少SE方法具体是怎么操作的
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到底是CIO的问题还是交易员的问题？
我记得课上说是CIO把VaR模型改了导致的这个问题，怎么这里又出现了交易员的问题？
请完整讲一下这个事件吧。谢谢
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