老师这里501天（scenario 1）对应exchange rate 算出来有点问题 1.25*（1+0.1%）和讲义里的数不一样

如何采用公式计算协方差

rhoA,B为什么可以直接写成5*2

PPT4-10页，为什么所有的m都是2，这里是怎么判断半年复利的？

未平仓合约数和交易量的关系是什么

老师您好，我想问下，为什么银行降低融资性流动性风险要进行长期负债？还有为什么长期负债会导致成本上升？

老师您好，可以解释一下这个题目吗，为什么cheap的portfolio就是TR最大的

老师，请用中文，英文描述下 EF cml sml capm apt 假设理论

mT=1是什么意思，m和T分别是什么意思

老师您好，可以解释一下bcd选项吗，关于d选项，国债随着时间变长，更加接近到期日，那么它的风险不应该是decreased吗，前一部分我理解，自相关性会可能导致风险增加可是后面为什么还加上一个随着时间的grows，不理解。