请问long hedge对冲基差风险，但基差反向变化，此时不就亏了更多了吗那做对冲不就增加风险了吗，而且期现货市场不是最后要趋于一致，那为什么基差还会变大
已回答
老师您好，poisson distribution在视频中老师并未讲过，这个知识点在哪里学习？
已回答
为什么是都在efficient frontier 上呢 ，我可以理解都在cml上，但是ef不应该是下面的弧线吗？
点1 在ef上点2并不在啊
已回答
underperform和undervalued 不是一个意思吗？假如说capm算出来是15%，预测是10%，那就是underperform，overvalued 对吗？
已回答
为什么是高估不是低估呢？
已回答
这边为什么除以11而不是12？没有体现用unbiased的求啊。上课不是说没有要求unbiased可以直接算biased，也就是除以n而不是n-1吗？
查看试题
已回答
上个老师讲的是，t是起始点，这个老师讲的是t是数据个数，这个t到底是哪个呀？
已回答
A交B与 (A|B)意义上有什么不同？
已回答
这道题是不是N(d1)的变化有问题，欧式期权如果分红，call的价值会降低，不用计算的话就是选A，但是计算出来确比原来的价值还高，如果N(d1)本身不变的话，那计算结果就是call价值降低的
查看试题
已回答
Unexpected loss (%) = SQRT [EDF × variance (LGD) ＋ LGD^2 × variance (EDF)] ，这个公式是哪里来的呢？
查看试题
已回答
