计算的是六个月的，为什么不将3%和2.43%除以2
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在计算tracking error volatility时，老师举例说先算出每一期的tracking error，再求出它们的平均数，
然后把（每一期的tracking error减去平均数）的值平方再相加，乘以1/N-I，再开平方。
但是公式上并没有让求平均数。也不是用平均数相减。有点迷惑
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CXO 是属于高管（seniors managers)还是属于各个committee的头啊？ senior manager 与各个committee 是什么关系呢
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这里的A 是说至少有一个人懂财务，如果所有人都懂的话也满足这个选项说的。审计委员会要是真想B 说的，他也不可能独立啊？
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α不应该是实际收益率-理论预期收益率么？ 这里直接用预期收益率替代了实际收益率，这样不是矛盾么
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期货市场不是滚动短期的期货合约吗，到了下一个期货的时间点只要不继续long合约，就亏损short之后平仓损失的2元钱。现货市场由于价格下降又在赚钱，。这样是不是就不会持续亏损了？
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第四十三题，组合beta0.7，市场beta1，这里我有点混淆了为什么用的是0.7，那什么时候需要用到市场beta
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可以在解释下为什么liquidity risk 高，IR低吗
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为什么PACF的AR是sharp cutoff，AR是 gradually decay?
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书上写，期权short方的保证金计算，采取两个熟高，第二个条件是期权价值+底层股票价格的10%。而下面的例子，用的是0.1*50，50明明是执行价格啊，请帮忙看一下？
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