153****01882023-04-28 07:55:14
模考一97:这题为什么不选C,看第二张图AR1模型平稳就是绝对值小于1,ARp模型是z的绝对值小于1?
回答(1)
Michael2023-04-28 11:30:38
学员你好,你的理解是对的,但是这个题目还是选择D选项。
对于AR1模型,要求是系数的绝对值小于1,对于AR(p)模型,平稳的要求是所有的特征根的绝对值都小于1。但是这个题目没有问特征根的情况,问的是滞后项系数,在AR(p)模型中,如果协方差平稳,那么长期均值见下面的图片,此时要求所有的系数之和要小于1,才能得到一个稳定收敛的长期均值。
不过,所有的系数之后小于1只是一个必要条件,如果特征根有绝对值大于1的依然是不平稳的,所以说题目问的是必要条件,因此选择D是可以的。
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