赵同学回答（1）
Lucia2023-04-26 10:03:39
Lucia同学你好，在 Black-Scholes-Merton (BSM) 期权定价模型中，假设标的资产没有现金流，指的是在期权到期日之前，标的资产不会支付任何股息或利息等现金收益。这个假设是为了简化模型而引入的，使得模型可以更加直接地考虑股票价格和波动率的影响因素，而不必考虑股息等现金流对期权价格的影响。这样做可以让模型更易于计算和使用，并且适用于某些类型的期权，如欧式看涨期权和看跌期权。当然，在实际应用中，如果标的资产有股息分配，就需要采取相应的调整措施，以确保模型的有效性。
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