栾同学2020-06-06 17:03:04
栾同学老师这个4和20 是怎么算出来的？可以麻烦写一下公式并告知从题目的哪里推断出来的吗？谢谢
回答（1）
Adam2020-06-08 15:27:52
Adam同学你好，
关键信息在前一页呀。股价50，执行价52
股票价格*u*u=50*1.2*1.2=72，看跌期权的买方不会选择行权：payoff=max（K-st，0）=max（52-72,0）=0；
股票价格*u*d=50*1.2*0.8=48，看跌期权的买方会选择行权：payoff=max（K-st，0）=max（52-48,0）=4
股票价格*d*d=50*0.8*0.8=32，看跌期权的买方会选择行权：payoff=max（K-st，0）=max（52-32,0）=20
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