18:07分的时候，老师说“标准差就是波动率”，波动率Volatility不应该是方差Variance么？
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老师可以详细解释一下这道题目吗
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梁老师微信读书群看原版书建了吗 想听听
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两个事件A1和A2的 并集等于 A1+A2 是不是不能从数学意义上解释 ，两个样本相加有一块重复的地方 。
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老师，long/short call, long/short put的delta正负号是怎么决定的？call 的delta是介于「0，1」，为什么short call 的delta又小于0呢？
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请问是Tier 1的限额更严格还是Tier2 更严格呢？
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麻烦问一下这个是什么意思，可以帮忙举例解释吗
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不是说 fi的绝对值小于1就可以了嘛，题目中说 fi1=1.4, fi2=-0.45 然后去算z有啥用？这一顿操作是为了啥？
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