天堂之歌

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FRM一级

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专场人数:3316提问数量:62161

老师好,171页的garch(1,1)是不是代表把公式里的n-1换成1?谢谢

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老师,板书里的w0是个啥?一般是怎么取啊?谢谢

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equity 是股票的意思吗,跟stock,share有什么不同?

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这个固定利率是市场定价么?AB两公司都是借入,那么投资者不是应该借给利率更高的么?为什么A公司借入的成本低,是优势呢?我对这里投资者的定位不太清楚,请老师讲解一下。

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为什么是2000 x 0.62? 根据公式Delta=dc/ds,不应该是2000/0.62吗?

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cml针对的是σ,那就是系统性风险和非系统性风险吧,那怎么能说cml是diversified。这道题的D是因为这点错了吗?

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老师好,150页的9.2经济含义是什么?在95%的置信水平下,这个组合的尾部损失平均极端水平是损失9.2million?谢谢

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这是什么原理呢?

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老师好,156页这句话的意思是指“每天的”组合价值对比吗?比如500个场景里,要计算: day0-day1的组合价值与“这两天内”变动产生的损失; day1-day2的组合价值与“这两天内”变动产生的损失; day2-day3的组合价值与“这两天内”变动产生的损失…… 以此类推,一共计算出500个组合价值与“这两天内”变动产生的损失,将500个损失进行排序吗?而不是500个组合价值与“当天和day0”变动产生的损失? 麻烦老师解答下,谢谢

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Max(St,K)是什么意思,怎么理解?

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