栾同学2020-06-06 22:20:26
栾同学老师，能否麻烦你还是写一下 futures 的那个公式，谢谢
回答（1）
Adam2020-06-08 15:45:25
Adam同学你好，
进入期货合约无需支付任何费用，这说明在风险中性世界里期货价格的增长率期望应该为0，（在BSM中引申的知识。）
p是期货价格的上涨概率，u是期货价格的上涨比例，d是价格下跌比例，在刚开始是期货价格为F0,在第一步delta T的时间后，岂会价格的期望值仍然为F0，这意味着：如下图
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那d1,2那个式子里（r-q）变成了（r-r加减variance/2)? 直（r-r）等于0，所以直接等于 variance/2?
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同学你好，如下图
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