第83题这里老师讲的是期货合约inverted的原因造成空头产生每个月rolling的价差损失，但是答案说的是backwardation期货现货的反向市场，并在最终期货价格应该靠近现货达到106，而石油卖方是空头期货，所以期货价格上升产生损失；这道题应该怎么理解呢？
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为什么我求pmt答案是0.0000
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请问老师，这里的segma是方差还是标准差？谢谢
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78题在计算需要的期货数量时候，直接用h*40m/(910*250)，即h*期货需要对冲的份数，但是3.22.1.3的公式对于对冲所需要期货的份数N却等于h*Qa/Qf，需要乘以一个Qa，这里的Qa是不是就是40m为需要对冲的总价值？
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请问E(x2)如何计算出来的？
请老师列一下式，算出来和答案不对，谢谢～
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这道题可以在解释一下吗
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A B C不对的原因可以解释下吗
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老师好，梁老师讲的这三个点我都清楚了，但是第三点难达到，如果我的再投资收益率低于ytm，那在实际选债券时，要如何考虑呢？谢谢，虽然不在考试范围内，但我也想了解下，谢谢。
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老师，我有两个问题，问题一：图一的横坐标是coupon rate吧？ytm都是6%……；问题二：在pull to par的图里，梁老师的表格设置的时间越短越接近par，而不是随着时间推移越长越接近par。请老师帮忙看下，谢谢。
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老师，关于梁老师讲的用excel里面solver parameter的这个功能，我计算出来如图所示。请问是哪里出错了？
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